Nasdaq Nível Ii Estratégias De Negociação

Nasdaq Nível 2 (NQDS) Nasdaq Nível 2 fornece a posição de topo de arquivo para os participantes da troca da Nasdaq. Quando foi introduzido em 1983 como Nasdaq Quotation Dissemination Service (NQDS), foi o primeiro produto a fornecer a participação do participante no Nasdaq para o público investidor. Na época, a NQDS possuía apenas a pontuação Nasdaq para os títulos cotados na Nasdaq. Em 2007, a Nasdaq expandiu o produto de Nível 2 para incluir a profundidade dos participantes do mercado em valores mobiliários cotados na NYSE, Amex e regional. Embora o Nível 2 tenha sido superado pela Nasdaq TotalView em relação à liquidez do mercado, o direito ainda oferece informações valiosas sobre as estratégias de negociação dos participantes no mercado Nasdaq. Benefícios do amplificador Características Ajuda os participantes no mercado Nasdaq a acompanhar suas posições de cotação e a cumprir as regras do mercado SEC e Nasdaq Fornece aos investidores e comerciantes uma visão panorâmica dos participantes do mercado da Nasdaq, atividade de cotação e impulso do mercado. Opções de acesso Via Nasdaq Produtos de alimentação direta direta: empresas comerciais e Os fornecedores de dados de mercado podem criar uma exibição em tempo real processando produtos diretos de alimentação de dados Nasdaq. Para obter uma documentação técnica detalhada para produtos diretos Nasdaq, consulte a página de especificações do site Nasdaq Trader. Via fornecedores de dados de mercado: investidores individuais e comerciantes podem acessar dados em tempo real através de uma série de distribuidores autorizados de dados do mercado Nasdaq. Os distribuidores de dados de mercado fornecem dispositivos de exibição e produtos de alimentação de dados contendo dados em tempo real da Nasdaq. Consulte a página Market Data Vendors para obter uma lista completa de empresas. Consulte a Lista de Preços de U. S Equities para obter informações sobre preços. Agrements amp Forms Para solicitar esses dados em um produto de exibição controlado por terminal autônomo. Os usuários finais ou as empresas do usuário final devem entrar em contato com seu fornecedor de dados de mercado para os acordos e formulários apropriados. Para iniciar esses dados em um feed de dados. As empresas devem enviar a documentação apropriada e receber a aprovação prévia da Nasdaq: Formulário de solicitação de fornecimento de dados - Obrigatório para todas as empresas Acordo de Dados Globais Nasdaq - Requerido para todas as empresas antes do início do primeiro serviço de dados Nasdaq somente Aplicativo do Sistema - Requerido para as empresas apenas se o Os dados serão exibidos ou usados ​​em um sistema que ainda não foi aprovado pela Nasdaq. Para obter a lista completa dos contratos e formulários de dados de mercado da Nasdaq e da UTP, consulte a página de acordos e formulários da Nasdaq Global Data Products. Como Comprar Trading II: Táticas e Técnicas Como comerciante de ações, você pode ganhar dinheiro em negociações de intermediário e swing usando um corretor online. Mas, se você é um comerciante ativo, e você troca mais de duas ou três vezes por dia, ou você é um scalper, e entra dentro e fora das posições em estoque em segundos para minutos, você sabe a importância de usar uma plataforma de negociação com um Nasdaq Sistema de entrada de pedidos de nível II. As telas de nível II mostram aos comerciantes o que os especialistas e os criadores de mercado sempre tiveram acesso a qualquer jogador que quer participar de uma determinada ação em determinado momento. That8217s é uma grande vantagem Se você é novo neste jogo de negociação e não executou negociações em um sistema de entrada de pedidos de nível II ainda, você quer aprender os truques do comércio. No topo da tela, você encontrará as cotações do nível I, ou a oferta interna e peça (os melhores preços oferecidos nesse momento por aqueles que querem comprar ou vender o estoque). Outras informações úteis podem incluir os estoques altos e baixos para o dia, o preço de abertura, o spread atual (diferença de preço entre a oferta interna e perguntar) e o volume negociado nesse dia. Abaixo disso, a tela é dividida em duas colunas largas. A esquerda mostra a oferta, ou todos aqueles que querem comprar o estoque. Os concorrentes são alinhados de cima para baixo, com aqueles que estão dispostos a pagar o preço mais alto no topo. A pergunta, ou a oferta, está à direita. Todos aqueles que desejam vender a linha de estoque com a oferta mais baixa no topo. À direita da pergunta ou oferta, uma tela de Tempo e Vendas forma uma coluna final. Esta tela exibe a hora e as impressões atuais, mostrando todos os negócios que ocorrem por preço e tamanho do lote. A tela Tempo e Vendas é o amigo comerciante. Acredite-me, quando especialistas e fabricantes de mercado começam a jogar jogos de cabeça com você e eles irão fazer o show e as vendas mostrarem os fatos como estão. Negociação de ações da NYSE no nível II A oferta e solicitação em uma tela de nível II exibindo uma bolsa de valores da Nova York, ou listado, é diferente de uma tela de nível II exibindo um estoque Nasdaq. Em um estoque da NYSE, as trocas regionais estão listadas nas colunas de oferta e pedido, com os tamanhos de lote que estão oferecendo e oferecendo para venda. Algumas bolsas regionais que você verá na tela são BSE (Boston Stock Exchange), NAS (Nasdaq Stock Exchange), CSE (Chicago Stock Exchange), PHS (Bolsa de Valores de Filadélfia), PSE (Bolsa de Valores do Pacífico), CIN (Cincinnati Stock Exchange) E NYE (New York Stock Exchange). Se você está familiarizado com o mercado de ações, você sabe que cada ação da NYSE tem um especialista (acho que leiloeiro) que orquesta a negociação desse estoque. Uma vez que os especialistas são responsáveis ​​por manter um mercado justo e ordenado em suas ações, o spread entre a oferta interna e as ações listadas geralmente permanecem mais estreitos (menos de um ponto de spread) e mais consistentes do que os spreads de algumas ações Nasdaq mais selvagens. Esse é um ponto importante para se lembrar, especialmente quando você está scalping. Scalpers geralmente parece ganhar com três adolescentes (um adolescente é o jargão do comerciante para o ponto 116 de um ponto) para apontar um comércio. Então, os melhores scalpers procuram ações com o spread mais estreito. Os comerciantes do dia querem a mesma vantagem. Por que reduzir o risco. Os estoques com uma distribuição estreita entre a oferta interna e a pergunta, como um adolescente ou um ponto de 18, geralmente são muito líquidos. Quando dizemos que um estoque é líquido, queremos dizer que é abençoado com muito volume comercial. Exemplos de ações líquidas na NYSE seriam a General Electric (GE), ou AT038T (T), ou AmericaOnline (AOL). O benefício de comprar um estoque líquido é que você sempre sabe onde encontrar a porta Se você comprar e imediatamente começa a desmoronar, há sempre alguém com quem você pode vendê-lo rapidamente. Isso mantém suas perdas pequenas. Quando um estoque é ilíquido, o que significa que troca algumas ações e tem uma ampla divulgação, digamos ponto ou mais, se de repente começa a cair, você pode ter que perseguir um vendedor para sair dela. Isso pode causar grandes perdas. Depois de confirmar que suas ações se espalham por no máximo 18 a 316, assista a tela Time and Sales para tamanho. Diga que suas ações negociam 50 (lance) x 50 (pergunte). O estoque está sendo comprado (impressões verdes) ao preço pedido. Ou é o especialista preenchendo pedidos de compra um 116 ou 18 abaixo da pergunta Qual é o tamanho do lote que está sendo comprado Eles são grandes, como 10.000 partes, ou 25.000 ações (Nós chamamos esse tamanho? .) O tamanho grande da oferta indica que uma instituição pode comprar o estoque. Agora, confira as impressões vermelhas, o que denota vendas. São os tamanhos do lote pequenos, talvez 100 a 500 partes por impressão. Isso sugere que comerciantes individuais, e não instituições ou pesos pesados, estão vendendo o estoque. Portanto, se você vir imprimir depois que a impressão desaparecerá ao preço solicitado com o tamanho, isso significa que os compradores estão dispostos a pagar o preço atual por esse estoque, e eles estão comprando muito. Enquanto outros internos do mercado forem positivos, você pode assumir Este estoque provavelmente aumentará no preço. Se a cena acima for invertida, com impressão de tamanho pequeno na oferta ou abaixo, e impressão de tamanho grande ao preço da oferta, você pode assumir que o estoque cairá. Lembre-se, no entanto, de atividade de nível II em qualquer estoque, seja NYSE ou Nasdaq, apenas prediz uma direção provável de estoque nos próximos segundos ou minutos. O sentimento do comprador e do vendedor pode mudar em um batimento cardíaco, fazendo com que o movimento das ações retroceda tão rapidamente. Se o estoque parecer positivo e você decidir comprar, as impressões irão dizer se você tem que pagar varejo, comprando no preço da oferta ou se você pode dividir a oferta e pedir deslizando uma ordem de limite entre os dois preços. Digamos que o estoque é negociado em 50 x 50 38. Para obter um preço de pechincha, você faz uma ordem limite para o número de ações que deseja em 50 516. Se o estoque estiver se movendo devagar, o especialista pode preenchê-lo a esse preço. Mas se as ordens de compra estão cortando a oferta como manteiga quente e as ações estão crescendo, dividir a oferta e pedir pode fazer você perder o comércio completamente. Quando eu quero um estoque mal, eu pago o preço de varejo. Por outro lado, se eu quiser vender rapidamente, eu atinge o preço da oferta. Eu não tento dividir o lance e pedir em um estoque em queda. Se está caindo muito rápido. Coloco minha ordem de limite para vender dois ou três níveis abaixo do preço de lance mais alto. Quando estou ultra desesperado, eu vou sair com uma ordem de mercado. Afinal, ficar cheio nos próximos preços de preços disponíveis perseguindo o estoque para perder um, talvez dois pontos, ou mais Pontos a lembrar ao usar o nível II para negociar ações da NYSE: Procure um spread estreito, 316 pontos ou menos. Comércio em direção ao tamanho. Tradutor antigo dizendo: The Trend is Your Friend. Se você quer possuir este estoque e seu aumento rápido, compre na oferta. Se você quiser vender rápido, vender no lance, colocar uma ordem abaixo do preço da oferta ou usar uma ordem de mercado. As ações da Nasdaq de negociação nas telas do Nível II Nível II para as ações da Nasdaq diferem em que as colunas de ofertas e pedidos consistem em fabricantes de mercado Esperando na fila, em vez de trocas regionais. Muitos desses fabricantes de mercado representam grandes intermediários como Goldman, Sachs (GSCO), Merrill Lynch (MLCO), Morgan Stanley (MSCO) e Prudential Securities (PRUS). Fabricantes de mercado mais pequenos e independentes também pulam dentro e fora das linhas. Os fabricantes de mercado alternativos são ECNs (redes de comunicações eletrônicas). Pense neles como compradores de pedidos eletrônicos, ou cooperativas eletrônicas, para comerciantes individuais como você e eu. Alguns ECNs que você vê mais freqüentemente são Island (ISLD), Instinet (INCA), Archipelago (ARCA). Nenhuma pessoa, seja ele criadora de mercado, investidor institucional ou comerciante do dia, sabe tudo o que acontece com uma determinada ação em um determinado momento. Embora um especialista da NYSE saiba de cada comprador e vendedor que entra e sai do estoque, nenhum jogador de um estoque da Nasdaq conhece todos os negócios de outros indivíduos. Por isso, as telas do nível II das ações do Nasdaq negociadas ativamente (líquidas) Jogos de poker em destaque. Os jogadores tentam proteger os seus cartões (ordens) e as verdadeiras intenções dos nossos olhos, e ganhar significa superar seus oponentes por qualquer meio possível Jogos do Market Maker Por exemplo, pretenda que você seja o negociante de gorila de 800 quilos conhecido como Goldman, Sachs. Um de seus clientes institucionais, um fundo mútuo, faz um pedido com você para comprar 500 mil ações da Microsoft (MSFT). Você não vai alertar os outros fabricantes de mercado de que você tem uma ordem suculenta publicando um único pedido de compra para 500.000 ações no lance de nível II. Se você fizesse, todos elevariam seus preços. Em vez disso, você entra e sai do mercado, acumulando MSFT o mais rápido e silencioso que puder, até preencher o pedido. Dessa forma, você mantém seu cliente feliz, obtendo um bom preço, e quando a MSFT sobe, assim como as ações que você absorveu, você pode vender algumas ações de sua própria conta e conseguir um lucro ordenado. Se você (ainda Goldman, Sachs) sentir que a ordem é importante o suficiente para camuflar, você vai se sentar na oferta, vendendo pequenos lotes. Os comerciantes vão vê-lo lá, e dizer, Goldies vendendo a Microsoft. Wed, melhor venda, também. O que esses comerciantes não sabem, é que você deu sua grande ordem institucional ao ECN, Instinet (INCA), para comprar para você. A sua presença na oferta mantém o preço baixo, enquanto o INCA fica com indiferença na oferta, preenchendo seu pedido a um preço baixo. Agora, como você, como comerciante, sabe que o Goldman, a Sachs está realmente comprando quando ele se senta na oferta e não vende por outra fonte. Você não. É por isso que você deveria ter todos os outros fatores possíveis a seu favor quando você estiver trabalhando no couro cabeludo ou na comercialização do dia. Quando você começa a negociar ações da Nasdaq usando o nível II, procure um spread estreito, de 18 a 316 pontos ou menos, assim como você fez quando negociou um estoque da NYSE. Mais uma vez, você deseja reduzir seu risco e poder vender suas ações imediatamente, caso o comércio vá contra você. Cuidado: com algumas ações voláteis (no momento, os estoques da Internet são um excelente exemplo), o spread entre a oferta e a oferta flutua de forma selvagem. Um momento é o ponto 18, o próximo se alarga para 58, ou mesmo um ponto. Evite esses estoques, a menos que esteja bem ciente dos riscos agudos envolvidos. Lembre-se, comprar um estoque pode ser muito mais fácil do que vendê-lo. O próximo fator que você procura é a profundidade. Se você segmentar um estoque para comprar, procure pelo menos três a cinco fabricantes de mercado e ECNs alinhados no preço de oferta interno. Por que diz que você compra o estoque no preço da oferta. Quando apenas um fabricante de mercado, ou a ECN se senta no lance interno, se o preço das ações cair, você e todos os outros comerciantes estão atingindo esse fabricante de mercado com ordens de venda para sair. As chances são que você não será preenchido. O próximo nível de preço para baixo é o seu próximo alvo de venda. E se esse nível de preço de repente desaparecer E aquele abaixo disso Uh, oh. Agony City. Se o seu estoque objetivo for seguro para entrar, e você está negociando no lado longo, em seguida, olhe para ver quem está comprando. Os principais intermediários estão alinhados no lado da proposta. Apesar da história de Goldman, Sachs e INCA que eu disse antes, isso ainda é o que você quer ver. Então, verifique a oferta para fabricantes de mercado significativos que podem comprar ações para um cliente institucional e manterão a oferta. Abaixo está uma amostra de fabricantes de mercado com seus símbolos representativos: Digamos que todos os sistemas estão indo. Os implementos de mercado são positivos. Seu estoque alvo mostra um pequeno spread e cinco fabricantes de mercado no lance interno. Pelo menos um desses é um negociante principal que mostrou interesse por permanecer na oferta há algum tempo. Sua próxima escolha é o veículo a ser usado para comprar o estoque. Geralmente, suas escolhas serão SOES, Selectnet, o ECN atribuído pelo intermediário com quem você abriu sua conta e outras ECNs que você pode acessar, como ISLD e INCA. Trading Level II com SOES O sistema de execução de propriedade da Nasdaqs desenvolvido para comerciantes e investidores individuais é chamado de SOES. SOES é o acrônimo de Small Order Entry System. O Nasdaq implementou SOES após o crash da bolsa de 1987. Durante o acidente, muitos fabricantes de mercado evitaram seus telefones. Os corretores que ligavam com ordens de clientes (o comércio informatizado não era tão difundido quanto agora) não conseguiu passar, e as ordens não foram executadas. SOES fornece liquidez, permitindo o acesso público direto ao Nasdaq e seus fabricantes de mercado. Após a sua criação, cresceu em um veículo popular para os comerciantes do dia. Se um fabricante de mercado se posicionar na lista de nível II (tela do fabricante de mercado), ele automaticamente se torna elegível para as execuções enviadas para ele no sistema SOES de comerciantes como você e eu. As execuções automáticas o obrigam a aceitar ordens ao preço que ele Postagens. Ele pode atualizar o bidask e reafirmar suas intenções de comprar o estoque. Ele também pode ajustar sua citação. Nesse ponto, ele novamente torna-se elegível para ordens SOES. Você não pode dividir o lance e pedir com SOES. Você deve fazer suas ordens no lance postado e pedir. Você pode emiti-los como ordens limitadas, mas para ser preenchido, eles devem ser postados aos preços atuais. Os fabricantes de mercado encarregam os pedidos SOES. ECNs não. Portanto, se você quiser comprar na oferta e os únicos compradores listados consistem em ECNs como INCA, ARCA e ISLD, a ordem SOES que você colocará irá cancelar automaticamente. Os fabricantes de mercado que publiquem na oferta ou peça são obrigados por lei a comprar ou a vender 100 ações se listarem em uma tela de nível II. Isso não significa que eles vão preencher seu pedido. Seu primeiro-come-first-serve. Saiba isso, eles geralmente têm mais para comprar ou vender, mas geralmente não mostrarão suas mãos. Em vez disso, eles ficam colocados e continuam atualizados, sua oferta ou oferta. Negociar com SelectNet SelectNet também é um comprador de pedidos eletrônico da Nasdaq. Alguns fatos rápidos sobre o SelectNet: Este sistema não é necessário para preencher pedidos. Você pode emitir dois tipos de ordens, transmissões e preferências SelectNet. A transmissão significa que todos os fabricantes de mercado podem ver seu pedido. Preferência significa exatamente que você preferiu o fabricante de mercado exato (não ECN) que deseja aceitar seu pedido. Desvantagem: se você cancelar um pedido enviado à SelectNet, leva 10 segundos antes de ser cancelado. Em um estoque em rápida movimentação, isso parece uma troca de vida com ECNs. A maneira final, e possivelmente melhor, de executar ordens em seu sistema de nível II é usando ECNs. Isso lhe dá, o comerciante, uma oportunidade para jogar o criador de mercado. Algumas das principais ECNs são: Diga que a configuração perfeita para o estoque do alvo se apresenta. Se o estoque se mover devagar o suficiente, você pode comprar no lance. Publique um limite de compra com seu ECN (ou ISLD ou INCA, se disponível) para o preço de lance interno. Talvez o seu estoque esteja subindo muito rápido para ser preenchido. Se houver espaço suficiente na propagação, você pode fazer uma oferta alta. Isso significa que você dividiu o lance e perguntou, inserindo um pedido de compra de limite 116 ou 18 superior ao lance interno atual. Agora você é o melhor licitante. Seu objetivo: atrair vendedores. Se ninguém morde depois de alguns segundos, acredite ou não, isso é bom. Isso significa que o estoque está em alta demanda, sem vendas. (As vezes que você consegue se preencher com alta oferta, o spread ganho se traduz em mais lucro para você. Faça um adolescente extra quatro vezes por dia, e é igual a um quarto de ponto. Quando você está negociando lotes de 500 partes, isso É igual a 125 ganhos extras.) Se o preço começar a disparar, você pode não ser atingido como o melhor postor. Para possuir o estoque, você terá que cancelar seu pedido como comprador mais alto e comprar na oferta publicada. Pontos a lembrar ao usar o nível II para negociar os estoques da Nasdaq: procure ações líquidas com um spread estreito. Certifique-se de que há de três a cinco fabricantes de mercado na oferta se você estiver indo por muito tempo. (Os vendedores curtos querem profundidade na oferta.) Para uma segurança ótima, você quer que os criadores de mercado ofereçam gorilas de 800 libras, como GSCO, MLCO ou MASH. (Se todos os pesos pesados ​​estiverem na oferta, você pode querer segmentar um estoque diferente para comprar.) Saiba as vantagens de cada veículo de execução, seja SOES, SelectNet ou ECN, e desenvolva suas habilidades na colocação de pedidos de forma rápida e decisiva . O acesso às telas de nível II nivelou o campo de jogo para comerciantes ativos como você e eu. Como comerciantes de dias e scalpers, podemos competir em uma base de um para um com os principais players do mercado e sair vitoriosos. Boa sorte e boa troca Editor8217s Nota: Para mais informações, veja o livro Toni8217s, Day Trading Online Esta entrada está arquivada na negociação. Você pode acompanhar as respostas a esta entrada através do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. Ou rastreamento de seu próprio site. Dê uma olhada nas ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÃO NASDAQ NÍVEL II por Mike Mcmahon Stock Trading DVD Este item será enviado para a Ucrânia. Mas o vendedor não especificou as opções de envio. Entre em contato com o vendedor - abre em uma nova janela ou guia e solicite um método de envio para sua localização. O custo de envio não pode ser calculado. Por favor insira um código postal válido. 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